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12年数据科学、机器学习、技术、游戏、汽车、初创企业和制药公司项目管理行业经验

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专注于营销分析、用户行为、产品分析、推荐系统、NLP和移动分析在各种平台（SQL server、Postgresql、Vertica、HDFS、Hive）中掌握大数据

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扎实的机器学习技能（例如回归、逻辑、A/B测试、聚类、分类、PCA、NLP、RNN、CNN、深度学习、Net lift模型、时间序列、倾向分数匹配），以解决现实问题

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2定价模型和潜在客户评分算法的专利

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具有数据仪表、管道自动化、统计工具和模块化开发的系列

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精通Python（panda、sklearn、Tensorflow、Keras、Pytorch）、SAS、SAS宏、SQL、R、PySpark、Linux、Stata等编程语言使用Tableau、Python、R闪亮的高级数据可视化技能

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在所有阶段（测验、GIT、JIRA、汇流、高级Excel、Google Colab），优秀的沟通能力、强烈的产品意识和领先项目的项目管理技能

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经验丰富的数据科学家、统计学家、机器学习和大数据从业者。

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统计和计算科学多学科教育背景。

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跨多个客户、项目和角色的广泛全球咨询和项目管理经验。

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丰富的推荐系统研究经验。，马尔可夫链蒙特卡罗，随机优化和机器学习领域。

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热衷于数据和分析的创新，能够识别和发展新的业务和人员。

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前谷歌软件工程师、美银美林战略分析师、施乐研究中心欧洲高级经理-XRCE软件工程师；精通机器学习、分布式系统、C/C++、Java、Python、Perl、Linux脚本等领域。FICC交易量化策略组，汇率/FX/CPM交易台。通过宏观/技术/时间序列分析和机器学习技术发现交易机会。通过面向对象的数据库、实时消息、ZeroMQ、Python（Tornado Websocket、Numpy/SciPy堆栈）等构建实时市场监控/定价/分析/绘图工具。

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Quant策略师，负责利率、外汇、FVA/CVA交易台的计划

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固定收益风险溢价

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宏观/系统交易策略

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设计和开发高度容错的分布式系统/微服务

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广泛了解MBS模型、产品、定价和风险计算。

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开发和实施MBS预付款、违约和损失严重性模型的经验。

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多年的MBS分析系统实践经验，如Polypaths、Yieldbook、Intex、EMBS、贷款绩效、AFT/Black Knight等。

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具有MBS企业级系统的广泛应用程序开发经验。

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在业务流程建模、解决方案实施和与交易者接口方面的专业知识。

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模型审查和模型风险治理方面的专业知识。